直接SKHYNIXUSDT韩国股票
↔
代理CSOPSKHYNIX2LUSDT香港股票
路径差FAIR SPREAD
— bp

等待 USD/KRW 历史汇率 · 正式NAV锚点

直接腿偏离VS 000660
— bp

等待同日现货收盘与汇率

代理腿偏离UNDERLYING-EQ
— bp

等待官方 NAV

底层市场SESSION
KRX已休市
HKEX交易中

REFERENCE DEVIATION

正式 NAV 锚点后的累计路径

直接路径（本币） 代理折算
正在对齐 USD/KRW 汇率序列汇率缺失时不展示未经校正的走势
正式NAV锚点 读取中逐日有效锚点 0 个Binance 指数 — · 官方 2.00×等待 USD/KRW最近行情 0 秒前

30-DAY TRACKING DIFFERENCE

最近30天 TD 差

— bp
累计 TD 与资金费综合差曲线累计 TD 累计综合差 · 单位 bp
至少需要 2 个正式 NAV 锚点
最近单日 —最近综合差 等待资金费率日均 —有效 NAV 日 0
日期NAV收益杠杆目标单日TD代理资金费直接资金费×2资金费差综合差

000660 TD基准使用现货收盘价÷同日USD/KRW，与官方NAV逐日比较。 每日聚合北京时间内全部 Binance 资金费率。资金费差 = CSOPSKHYNIX2LUSDT 资金费率 − 2 × SKHYNIXUSDT 资金费率；综合差 = 单日 TD − 资金费差；资金费缺失的日期不估算。

LIVE LEGS

两条合约腿 · 最优买卖报价中间价

DIRECT · MIDSKHYNIXUSDT
1,191.19737
PROXY · MIDCSOPSKHYNIX2LUSDT
4.9108
100 单位直接合约基准OFFICIAL NAV
— 单位代理合约

等待NAV、同刻指数与官方杠杆；当前锚点更新前保持不变

METHOD

一套模型，复用到更多标的。

  1. 01
    官方NAV发布

    只有发行人发布新的官方NAV后才准备切换计算锚点；盘中iNAV始终只作参考。

  2. 02
    日期严格对齐

    官方NAV、直接腿正式收盘和必要汇率必须属于同一估值日，否则不切换锚点并停止正式计算。

  3. 03
    正式锚点切换

    数据全部对齐后统一更新路径差、累计路径、TD和等敞口数量，不进行盘中临时重置。